凯利公式不是凭空设想出来的，这个数学模型已经在华尔街得到验证，除了在读场被奉为正神，也被称为“资金管理神器”，是比尔格罗斯等投资大佬的心头之爱，巴菲特依靠这个公式也赚了不少银子。
一、凯利公式压大小
1、凯利公式产生的背景
人物介绍什么的就不多说了，总之，就是有那么一个牛人，找到了连续赌博中的最佳投注比例公式，横扫赌场。后来他又以此构建了一个对冲基金，战绩不俗。
2、赌博怎么用凯利公式
最早的凯利公式是运用在赌博游戏中的，我们先看看赌博情形下凯利公式的特殊形式：
f=Pwin*b—Ploss/b
其中Pwin表示胜率，Ploss=1-Pwin，b表示赌赢了的赔率(扣除本金后的收益/本金)。f表示单次下注占总资金的比例。
就是这个精巧简洁的公式，将信息论与赌博之间的本质联系揭露出来，告诉我们在有限了解的信息下，如何下注能使得资本增值的速度最大化。
这个公式怎么来的，怎么推到出来，自己去百度。
一个简单的例子
假想一个赌博游戏。赢的概率是60%，输的概率40%，入场费随意交。如果赢了获得2倍的入场费金额(b=1)，输则输掉入场费。假如我有100元做本金，请问我每次给多少入场费，若干次游戏后几何期望收益能最大?
答：f = (1×0.6-0.4)/1 = 0.2。
也就是说最佳的策略是每次投剩余本金的20%。
这块不难理解，带入公式就能算出来。 人物介绍什么的就不多说了，总之，就是有那么一个牛人，找到了连续赌博中的最佳投注比例公式，横扫赌场。后来他又以此构建了一个对冲基金，战绩不俗。
